Wecan Winalot Forex

Por fim, outra EA que não envolve scalping. Feito por um casal britânico (e quando digo casal, quero dizer que eles parecem ser marido e mulher), é uma EA que tem um modo de operação um pouco estranho. Alguns dos clientes sugerem no fórum Donna8217s que deveria ter sido chamado Losealot, mas eu decidi ignorar esse comentário e verificar isso. Falando sobre esse fórum, tomei o tempo e leia todas as 21 páginas do fio do Wenzam EAzeGor. A presença mais notável é a dos autores, Hilary e Jeremy, postando como 8220Easy EA8221. O nível de suporte desde que tenha lugar sem precedentes e eles tomam o tempo para explicar muitos dos funcionamentos internos da EA, bem como alguns aspectos menos conhecidos do mercado Forex. No entanto, eles de repente parecem de manifestar sua presença lá no início de setembro. De suas postagens, torna-se óbvio que ambos têm um histórico como comerciantes (alegando ter 50 anos de experiência juntos), mas eles não gostam de ter uma experiência muito forte na programação. O último também é óbvio pelo fato de que eles não conseguiram implementar a detecção automática de horário GMT e os erros que eu encontrei também, a proteção EA, enquanto implementada em uma DLL, está longe de ser remotamente séria. Há rumores sobre os autores lançando 8220decoy8221 versões pirateadas apenas para pescar dados pessoais de potenciais usuários, mas eu posso verificar isso. Além disso, quando a EA começa a perder, os autores tomam o tempo para encorajar seus usuários com excelentes explicações sobre as retiradas de EA. As postagens são muito fluentes e quase não há erros gramaticais8230. Pouco visto essa coerência em um fórum, I8217m impressionado. Adivinhe que didn8217t realmente ajudem a corrigir os buracos nas contas do customers8217, no entanto. A EA tem duas versões: uma assinatura mensal baseada em 8220trial8221 que custa 20 e uma versão totalmente licenciada que custa 200. Enquanto a versão de teste está apenas negociando GBPUSD, o caro também possui configurações embutidas para USDCAD amp USDJPY e vem equipado com um Guia de otimização do-it-yourself. Olhar para este documento leva-me a pensar que o EA é altamente ajustável, mas deixa8217 não tirar conclusões. Antes de I8217m com a seção de introdução, vale a pena notar que, apesar de uma versão Winalot 7 ter sido prometida durante o verão, com sinos e assobios que não o perderiam, nunca foi lançado. Em vez disso, uma nova EA chamada WinPro foi lançada. O que aconteceu com os usuários que compraram a licença Winalot completa no lançamento They8217re deixaram com uma EA que 8217s muito parecido com um bebê esquecido, nenhuma atualização adicional parece ser fornecida. Esses clientes pagaram o preço total, tomaram as perdas que a EA conseguiu produzir, e agora são forçadas a pagar o preço da assinatura da nova EA se quiserem um Winalot fixo. Ao contrário desses clientes, há os afortunados que só pagaram o teste baseado em assinatura e provavelmente conseguiram executá-lo quase de graça por um período prolongado devido à política de fornecer o próximo mês, se a EA não traz lucros. Enquanto o mercado estiver aberto, ele abrirá posições todos os dias em um momento determinado (2:05 AM hora do Reino Unido para GBPUSD) e calculará o objetivo de lucro e a perda de stop como porcentagem de um indicador similar a ATR. Assim como se deve esperar dos comerciantes reais, os autores percebem que nenhum número mágico funcionará em todas as situações (I8217ve visto uma EA que usou 93 pips como meta de lucro e que não é um exemplo isolado8230) e deixe esses números serem ajustados dinamicamente, como Uma função do comportamento recente do mercado. Enquanto eu saudaria essa iniciativa, o que significa o comércio às 2:05 da manhã não consigo ver nenhuma lógica por trás desse tempo aparentemente aleatório escolhido. Enquanto os autores explicam outros funcionamentos da EA no tópico mencionado acima, esse aspecto particular permanece obscuro e é a minha suposição de que eles aterraram nele, testando de volta exatamente como eles mencionam no documento de otimização (6 meses de otimização para as configurações do amplificador de tempo de tpsl) . Combinado com o acima, possui um modo de gerenciamento de dinheiro que permite abrir lotes usando dimensionamento da posição martingale, com um modo de risco percentual fixo como alternativa. O elemento martingale também pode ser desativado. Uma vez que tenta trocar as tendências, classificá-la como uma EA de negociação de tendências. A casa da EA está localizada no site do autor8217, entre outras EAs. Há uma ampla gama de relatórios de backtest, que terminam em junho de 2009. There8217s também uma declaração que termina em 31.07 e que mostra algum lucro. Há um teste para o USDCAD que se comportou bastante bem e que começa a partir de 03.08.2009. No entanto, os outros testes (GPBUSD, por exemplo, que parece muito ruim no momento da gravação) são misteriosamente cortados para o mês atual e a culpa por isso é colocada nas configurações do cliente MT4 sendo revertidas, como se não fosse fácil mudar As configurações e executar o upload novamente. Ao contrário de muitos outros sites de EA, a casa de Winalot não é uma besteira de marketing, mas contém uma descrição bastante concisa do produto e suas características. Parâmetros O manual faz um bom trabalho ao descrever os parâmetros, mas alguns deles são apenas brevemente descritos e it8217s mencionaram que eles deveriam ser usados ​​durante a otimização, mas nenhuma descrição de seus limites ou o efeito de mudar seus valores. Primeiro tentei testar a EA usando as configurações do FixedRisk, mas devido a um bug, isso não funcionou corretamente no backtesting. Uma vez que meu tempo é melhor gasto em outros lugares, não tentei tentar muito localizar e corrigir o problema e, em vez disso, testei com as configurações padrão. O parâmetro de risco é padrão para 50,0, mas quando você lê o manual, não está totalmente claro como ele funciona. O único que pode ser deduzido é que quanto maior o risco, maior o tamanho da posição. O padrão de 50 é anunciado para resultar em reduções de cerca de 30, então, claramente, isso não significa que todos os negócios arriscarão 50 da sua conta. Existem outros parâmetros que permitem ao cliente alterar diferentes aspectos, como especificar o tamanho máximo do lote, controlar o fator martingale, o número máximo de posições abertas ou entrar manualmente no offset BRITÂNICO, bem como parâmetros inúteis, como escolher se a corrente O equilíbrio da equidade do balanço é exibido no gráfico e, em caso afirmativo, qual cor deve usar. Backtesting Para a maioria dos testes, deixei tudo em default, exceto o parâmetro UKOffset. Como usei os dados da Dukascopy na maioria dos meus exames e I8217m, não tenho certeza se a EA deve seguir a hora GMT ou usar o DST do Reino Unido, fiz a maioria dos testes com o UKOffset configurado para 0, então, para 1. Como você verá Abaixo, as diferenças não são tão grandes. Mesmo que com um amplo perda de perdas, tire lucro com a EA, testá-lo nos dados do centro de histórico não é um problema, fiz a maioria dos testes usando dados de marca. O cronograma do backtest não importa porque os períodos dos indicadores são codificados de forma rígida na EA e os resultados são os mesmos, independentemente do período selecionado. GBPUSD 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 0 Parece que pensei que seria quando eu leria o manual de otimização. Parece ser de ajuste de curva. Talvez os autores não o conheçam, mas parece estar sofrendo de um caso extremo de superestimulação. Ele começa a funcionar bem durante agosto de 2008 e ele pára de funcionar bem em junho de 2009. Depois disso, simplesmente não consegue executar. It8217s não está perdendo, mas na verdade não está duplicando o desempenho exibido no período de otimização. Mas let8217s tente com o deslocamento definido para 1. GBPUSD 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 1 Não há muita diferença, mas a parte depois de junho parece um pouco melhor. Talvez este seja o deslocamento correto. Talvez não. A melhoria no desempenho está muito longe de convencer-me a pensar em executá-lo em uma conta ao vivo. Ao ver que um período de 1 ano é um pouco curto para uma EA, eu decidi testá-lo nos últimos 10 anos e iniciar o backtest em 2000, usando um cliente Alpari e dados do centro de histórico. GBPUSD 01.01.2000 8211 29.10.2009 offset 1, Alpari UK, Risk 5 Este backtest durou mais de 60 horas. Talvez o deslocamento do Reino Unido tenha sido 2, mas I8217 tinha certeza de que não teria feito uma grande diferença. I8217m com certeza, não vou repetir com deslocamento 2. Meu computador é bastante barulhento e, apesar de estar em uma sala diferente, posso ouvi-lo quando vou dormir. Dormir com ele correndo não está entre os meus efeitos, então eu vou passar a executar outro backtest que durará tanto quanto este. Eu mudei o risco para 5 e MaxLots para 1,0 por medo de que ele falhe a conta no caminho. Parece que poderia ter feito exatamente isso no início, quando aumentou os lotes para um valor bastante alto, se tivesse uma configuração de Risco de 50, mas é difícil dizer sem executar o backtest novamente com as configurações alteradas. Fico em minha conclusão anterior, foi fortemente otimizado para um determinado intervalo de tempo, pode ser observado claramente no gráfico de equilíbrio. Ele funciona muito aleatoriamente fora desses limites. Você provavelmente poderia abrir um comércio às 2:05 AM todos os dias, jogando uma moeda para determinar a direção, e you8217d tem resultados muito semelhantes. Let8217s ver o que acontece com os outros dois pares para os quais o EA está otimizado. USDCAD 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 0 O fator martingale diz olá. A EA é interrompida dentro de alguns meses da data de início do backtest. Adivinhe que não é uma técnica de gerenciamento de dinheiro muito segura. Então, novamente, o que é novo sobre a martingale não é seguro8230 USDCAD 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 1 Isso parece bastante decente. Não só não conduziu o nariz da curva de equilíbrio no chão, mas realmente trouxe lucros agradáveis ​​e já não parece curtir-se. Ainda assim, dada a performance exibida no GBPUSD, não devo confiar em uma conta ao vivo, pelo menos não até que os autores se preocupem em explicar a lógica por trás das negociações de abertura precisamente às 6:15 daquele par (ou os horários de abertura comercial do outro Pares, para esse assunto). Por que não 6:05 ou 6:12 USDJPY 01.06.2008 8211 01.10.2009 Destaque 0 Isso parece apenas triste. Pergunto-me se foi realmente otimizado para este par. Ou talvez eu fiz algo errado. Duvido, mas nunca se sabe. I8217ll tentá-lo com deslocamento 1. USDJPY 01.06.2008 8211 01.10.2009 offset 1 Ele consegue superar o mau desempenho que teve ao usar o deslocamento 0 ao bater a conta. Executá-lo neste par pode não ser uma boa idéia, afinal. Conclusão Apesar dos autores8217 envolvimento temporário na comunidade e sua intenção aparentemente boa, a EA parece ser apenas lucrativamente marginal, se for o caso. O par USDCAD mostra alguma promessa, mas se você pretende usar a EA nesse par, I8217d aconselha a execução de alguns backtests mais do que eu fiz aqui. Eu posso dizer com 100 certeza de que a curva da letra se encaixa, mas I8217m se inclinou a acreditar. Além disso, o posicionamento da posição de martingale que o uso de it8217s usa por padrão é perigoso, não há informações sobre se e quando sua conta pode ser destruída. Infelizmente, a versão de 20 meses não funciona no USDCAD se isso acontecesse, a esse preço definitivamente valeria a pena. No fundo, it8217s é uma EA bastante barata se você usar o modo de assinatura, mas obtém o que você paga. Você pode acabar esperando sempre por atualizações se você comprar a licença completa, vendo que o WinPro é o novo favorito dos autores8217. Parabéns bem feito. Um ótimo serviço para a comunidade de negociação forex. Esta é a melhor revisão EA já escrita, devo dizer. Felizmente, os potenciais usuários do Winalot, bem como os usuários atuais, devem ler. Eu me pergunto onde você obteve as informações abaixo: Antes da Im com a seção de introdução, vale a pena notar que, embora uma versão do Winalot 7 tenha sido prometida durante o verão, com sinos e assobios Isso não deixaria perder mais, nunca foi lançado. Em vez disso, uma nova EA chamada WinPro foi lançada. O que aconteceu com os usuários que compraram a licença completa do Winalot no lançamento. Eles ficaram com uma EA que é muito parecido com um bebê esquecido, nenhuma atualização adicional parece ser fornecida. Esses clientes pagaram o preço total, tomaram as perdas que a EA conseguiu produzir, e agora são forçadas a pagar o preço da assinatura da nova EA se quiserem um Winalot fixo. Ao contrário desses clientes, há os afortunados que só pagaram o teste baseado em assinatura e provavelmente conseguiram executá-lo quase de graça por um período prolongado devido à política de fornecer o próximo mês, se a EA não traz lucros. Como usuário de Winalot, acho que o acima descreve exatamente o que eu sinto sobre a EA e o estado atual do suporte ao produto para a EA. Infelizmente, eu não sou um daqueles afortunados que só pagaram pelo teste baseado em assinatura e provavelmente conseguiram executá-lo quase de graça por um período prolongado devido à política de fornecer o próximo mês livre se a EA não trazer lucros. Foolhardily, paguei uma versão completa somente após um mês em licença mensal. Eu sinto que estou preso agora com um bebê esquecido. Ou, devo dizer bebês esquecidos porque também estou com o EAzeGor. Uma versão FOOL, é claro, você sabe o que eu achava que a Winalot era uma fuga de EAs de negócios de alcance da Martingale. Oh, NÃO, não Martingale. Nunca mais. Gostaria de encontrar uma maneira de circular esta revisão tão amplamente. E EU acredito que potenciais usuários e usuários atuais da Winalot merecem ter a oportunidade de ler a revisão, para dizer o mínimo. Se alguém tiver uma pergunta sobre as operações do dia-a-dia da EA, deixe uma mensagem, responderei o melhor que puder. Ou seja, usei o EA nas plataformas FXDD, IBFX e Alpari (EUA) desde 20 de março. Já fiz isso. 2 escrito por Hyperdimension 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220I não posso dizer com 100 certeza de que sua curva se encaixa, mas estou inclinado a acreditar assim.8221 Para aqueles que desejam descobrir se a curva de it8217s se encaixa, você pode executar suas próprias otimizações , Teste cada parâmetro (começando com os mais importantes). Escolha um intervalo de valores para cada parâmetro, de modo que a configuração recomendada do fornecedor 8217s seja o valor médio no intervalo. Tenha o intervalo suficientemente largo (ou seja, don8217t apenas teste 3 valores), mas não muito largo caso contrário, levará muito tempo. Após a Otimização, se você vir um pico de lucro no gráfico de resultados de Otimização no meio (a configuração recomendada pelo fornecedor8217s), então, o it8217s obviamente também se encaixa de forma curva. What8217s preferível é um 8220bump8221 suave no meio, o que indicaria que há espaço para variação no parâmetro que acabou de ser testado. Você também pode executar otimizações em múltiplos parâmetros, porque você pode achar que, se você alterar o valor de algum outro parâmetro, o valor do parâmetro que você acabou de pensar ou achou foi ótimo não é mais ótimo depois de mudar esse outro parâmetro. Isso mostraria que os dois parâmetros estão relacionados um ao outro. A execução de otimizações em muitos parâmetros juntos pode levar muito tempo, pois seria necessário testar todas as combinações. O encaixe de curva não é ruim em si mesmo. É ruim quando os valores ótimos que são escolhidos são de um pico de lucro (ou fator de lucro) em vez de uma colisão suave. 3 escrito por Michael 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220Curve encaixe não é ruim em si mesmo é ruim quando os valores ótimos que são escolhidos são de um ganho de lucro (ou fator de lucro) em vez de uma queda lisa.8221 Então, eu poderia Interprete o encaixe da curva como otimização extrema Você poderia elaborar por que um pico de lucro é ruim, enquanto um colisão suave é aceitável. Se o encaixe da curva não é ruim, eu me pergunto por que a maioria dos desenvolvedores de EA critica outros EAs como curva ajustada enquanto mantém o seu próprio. não. Qual é a sua opinião sobre os comentadores abaixo, por favor, a observação de que a EA se baseia no sistema de gerenciamento de dinheiro baseado em Martingale: 8220 Combinado com o acima, ele possui um modo de gerenciamento de dinheiro que permite abrir lotes usando o dimensionamento da posição Martingale, Um modo de risco por cento fixo como uma alternativa.8221 4 escrito por Hyperdimension 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220 poderia interpretar a curva de ajuste como otimização extrema8221 Eu acho que 8220curve-fit8221 e 8220optimized8221 são sinônimos. Não é apenas preto e branco que existem vários graus de ajuste de curva ou otimizado. Tudo depende do valor que a pessoa que conduz a otimização escolha como otimizada. A parte científica, parte da arte, porque pode haver muita discrição envolvida. por exemplo. Algumas pessoas podem escolher um valor (por exemplo, 8217158217) de um parâmetro particular que produz excelentes resultados em testes reversos, mas cujos valores vizinhos (por exemplo 14, 16) produzem resultados muito menos impressionantes. Nesse caso, esse parâmetro pode ser também 8220curve-fit8221, ou superestimado. Em um gráfico de otimização, você veria um pico de lucro no valor 15. Se você tiver feito algumas otimizações, tudo isso deve ser muito claro. 8220 Você poderia, por favor, elaborar sobre por que um pico de lucro é ruim enquanto uma bochecha suave é aceitável8221 O comportamento do mercado é dinâmico, então a EA precisa ser flexível. Pode ser muito rígido, de modo que se o comportamento muda ligeiramente, a EA não funcionará mais. Certifique-se de que os valores vizinhos de um valor de parâmetro escolhido também produzem bons resultados ajudam a explicar o comportamento mutável dos mercados. Você pode achar que um desses valores se tornará ótimo se você voltar a otimizar em algum momento posterior no futuro. 8220 Eu me pergunto por que a maioria dos desenvolvedores de EA critica outros EAs como curva ajustada enquanto mantém o seu próprio não é.8221 Geralmente, eles afirmam que outras EAs são muito curtas ou super optimizadas, enquanto que a sua própria é moderadamente curva ou otimizada. 8220 Qual é a sua opinião sobre os comentadores abaixo, por favor, a observação de que a EA é baseada no sistema de gerenciamento de dinheiro baseado em Martingale8221 Um sistema de gerenciamento de dinheiro baseado em Martingale é aquele em que o próximo tamanho de comércio é aumentado após uma troca perdedora, para tentar Para recuperar as perdas de comércio anterior (s). Ou seja, como duplicar as perdas na roleta. Pode funcionar enquanto o número de perdas consecutivas for pequeno. O problema é que você pode calcular o número máximo de perdas consecutivas que você deve experimentar no futuro, e há uma chance maior de que, algum tempo no futuro, haverá muitas perdas consecutivas, de modo que seu tamanho de posição seja tão grande que you8217ll Obter uma chamada de margem ou can8217t colocar o próximo comércio. I8217ve sido queimado antes com uma estratégia de dimensionamento dessa posição, então, pessoalmente, eu não recomendo. Mas pode haver variações e maneiras de diminuir o risco de arruinar, então você deve procurar neles você mesmo, se você estiver interessado. 5, escrito por birt 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás). Assim como um exemplo, encontrei um relatório de otimização antigo de uma EA de tendência: Passo Lucro Negociações totais Fator de lucro Projeção esperada Drawdown Drawdown 1 2975.56 359 1.40 8.29 704.30 45.56 2 4172.03 196 1,65 21,29 1346,53 46,82 3 2289,27 326 1,32 7,02 1005,31 42,72 4 2153,93 317 1,26 6,79 748,34 46,57 5 4574,96 199 1,76 22,99 1291,54 46,52 6 3284,24 284 1,66 11,56 1352,94 43,86 7 2133,61 496 1,26 4,30 1063,40 49,58 8 2952,65 236 1,35 12,51 1116,29 47,82 9 2513,67 319 1,35 7,88 1041,97 41,36 Desculpas pela formatação da tabela. Os grandes números de levantamento são porque o saldo inicial utilizado foi 1k e foi negociado 0,1 lotes fixos. Eu não me lembro do intervalo de tempo usado para a otimização, mas acredito que foi feito em 2008. You8217d pense que pelo menos uma dessas configurações funcionaria bem para outros intervalos de tempo8230 Errado, nenhum deles mostrou nenhuma promessa quando testado em 2009. 9 escrito Por Michael 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) Olhando através de manuais mais antigos, encontrei as explicações abaixo sobre o Winalot EAs StartHour e StartMin: o horário ideal para o comércio do sistema GBPUSD é 2:05 am hora do Reino Unido. Este tempo foi obtido após testes extensivos e produzirá estatisticamente o melhor desempenho da EA. Assim, o tempo de troca parece estar baseado em resultados de otimização e, portanto, de relevância estatística. Eu acreditei como tal. Quais são as suas opiniões sobre esta afirmação de que 2:05 da hora do Reino Unido produzirá estatisticamente o melhor desempenho? Podemos realmente encontrar um tempo que produza os resultados mais rentáveis ​​da negociação de um determinado instrumento. Mesmo que possamos, o tempo fixo seria o mesmo Por um período prolongado (aguarde o teste do tempo) Lembro-me do autor da EAs recomendando que suas EAs precisam ser re - timizadas a cada duas semanas. Nós realmente precisamos de otimizações tão freqüentes. Não é todo o propósito de empregar especialistas em grande parte e esquecer IMHO, otimizações freqüentes e definir e esquecer são mutuamente exclusivos. No caso de Winalot, porém, não há muito restante a ser otimizado, com exceção de MM, se alguém optar por usar os pré-ajustes EAs. Birt, você poderia colocar um link para o seu blog, esta revisão em particular, no fórum Donnas, por favor. Esta revisão será de interesse para a maioria dos pôsteres (e leitores) do fórum. Pensando no fórum, foi Jeremy, o autor da EA, que me apresentou ao segmento EAzeGor e Winalot lá. Aristóteles disse uma vez: a educação é a melhor provisão para a viagem à velhice. Se ele ainda estivesse por perto, ele provavelmente diria: Educação é a melhor provisão para o comércio forex. Suas avaliações fornecem uma educação de qualidade. Da mesma forma, os comentários da Hyperdimensions acima. 10 escrito por birt 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) Assim como eu acredito que não há magia SL038TP por um par, I8217m bastante convencido de que não há horário de abertura de comércio mágico. Claro, se você disser que o 8220my scalper EA negocia entre as horas XX e YY GMT, durante a sessão asiática8221, faz muito sentido para mim: a volatilidade é muito menor durante esse intervalo e o mercado basicamente se deslocará em um canal, fazendo É muito mais seguro para o couro cabeludo alguns pips. No entanto, se você me disser que o 8220my EA abre comércio às 2:05 AM GMT sharp8221, não faz sentido para meu pobre cérebro. O que é o raciocínio por trás disso, que parece muito bom no backtests 038 otimizações executadas nos últimos 9 meses Quanto ao fórum Donna8217s, eu não tenho nenhuma conta lá. Além disso, I8217m nem sequer tem certeza de que é ético para postar um link para esta revisão, porque do que eu entendo, Donna tem um negócio que envolve EAs e conselhos Forex e I8217m não tenho certeza se she8217d gosta disso. A informação tem sua própria maneira de se espalhar, embora, eventualmente, atinja os clientes8217 038 autores8217, seja antes ou depois. 11 escrito por Hyperdimension 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) birt, esses resultados de otimização não são bons. Coloco os dados em uma planilha para fazer um gráfico do lucro para ver como ele varia com cada alteração subsequente no valor do parâmetro. Tecnicamente, a 5ª passagem fornece o resultado ideal, no entanto, os passes circundantes mostram resultados ruins, então parece um pico de lucro em 5. A queda no lucro na passagem 4 parece especialmente ruim. Então, se o valor do parâmetro do pass 5 foi escolhido, então I8217d considerá-lo como também 8220curve-fit8221, e não seria nenhuma surpresa para mim se o uso desse valor para outros intervalos de datas produzisse resultados ruins. Simplesmente não parece ser um bom valor de parâmetro para escolher esses resultados, então eu devo dizer que ele não é um bom sistema, ou 2008 não foi um bom ano para o sistema. I8217ve literalmente passou meses de otimizações no passado. Enquanto esperava por otimizações, eu estava analisando milhares de passagens de otimização no Excel das corridas anteriores de otimização. O que levou muito tempo foi a repetição de otimizações de parâmetros quando eu mudei o valor de algum outro parâmetro, porque depois de mudar o valor de um parâmetro, os valores previamente escolhidos de outros parâmetros podem não ser mais ótimos. Então, estava otimizando recursivamente. Eu estava essencialmente em círculos. Em muitas ocasiões, encontrei gráficos de otimização que pareciam bons e faziam algum sentido. por exemplo. Ao variar o nível de RSI, achei que os óbvios valores ótimos eram cerca de 70 ou 30, possivelmente porque esses níveis são o que os comerciantes institucionais (quem são aqueles cuja atividade comercial pode mover os preços) quando decide fazer um comércio. Os gráficos de otimização mostraram solavancos lisos nesses valores, de modo que escolher qualquer coisa entre 65 ou 75 (com 70 sendo o melhor) ainda produziu bons resultados. Eu acabei com alguns conjuntos de valores de parâmetros que senti que eram robustos. Mas depois de tanto tempo e esforço gasto, ainda não me senti completamente confiante, talvez eu fosse muito perfeccionista. Lembre-se de que escolher um ótimo valor pode ter uma grande discrição, e às vezes pode não haver uma clara 8220perfect8221, então eu tive problemas para tomar uma decisão em muitas ocasiões. Eu acabei por ficar exausto, então tirei uma pausa disso, mas ainda não voltei para ele. 12 escrito por Hyperdimension 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220No entanto, se você está me dizendo que minha EA abre negociações às 2:05 AM GMT, não faz sentido para meu pobre cérebro. Qual o raciocínio por trás disso. Isso parece muito bom nas otimizações de amplificação de backtests executadas nos últimos 9 meses8221. Desta declaração parece que você está procurando um motivo fundamental para fazer backup da decisão de usar esse valor. Até certo ponto, eu me sinto da mesma maneira. Mas, muitas vezes, as explicações podem ser dadas para o comportamento do mercado. A mídia tenta colocar uma explicação fundamental para cada movimento do mercado, mas quando eles falham, eles apenas usam a palavra 8220despite8221, e. O mercado 8220 aumenta apesar de dados ruins.8221 Considere isso. Através da análise científica de uma grande quantidade de dados, você acha que um padrão de comportamento é consistentemente exibido. Você pode não ser capaz de dizer o porquê, mas de suas observações e estudos exaustivos você pode ver que definitivamente existe um padrão estatisticamente significante. Você precisa saber o motivo do comportamento antes de decidir explorar o padrão com fins lucrativos. Isso pode ajudar a conhecer o motivo subjacente, mas o problema é que você nunca saberá, se houver algum motivo. Em medicina, existem muitas drogas que estão no mercado para as quais não há evidências sólidas de por que eles trabalham apenas teorias que têm alguma possibilidade de ser corretas, mas talvez nunca possamos saber se elas são as drogas são apenas conhecidas por trabalhar com base em Ensaios exaustivos e, mais tarde, uso geral pelo público. As empresas farmacêuticas lucram com eles mesmo sem conhecer o verdadeiro mecanismo das drogas. 14 escrito por birt 2 de novembro de 2009 (7 anos atrás) Re: os valores de otimização que postei, eles eram apenas um exemplo. Eu corri uma otimização de 8220wild8221 com algumas escalas e passos de parâmetros realmente grandes e foi executado em algo como 8-10 params, e é por isso que as grandes diferenças. Eu parei depois de 10 passagens e salvou os resultados e estes são os únicos resultados salvos que eu poderia achar que eu não quero determinar com precisão 100 se o Winalot é ajustável ou não. Tenho medo de que o meu tempo não permita entrar nesses muitos detalhes. I8217m conteúdo para assumir que o valor foi produzido por overoptimization em um determinado período de tempo, que é facilmente visível no backtest de 10 anos. Quanto ao horário de abertura dos comércios, não acredito nessas horas na hora em que os negócios feitos por um sinal de MA têm uma maior chance de sucesso. Não quando estamos falando de dezenas de pips de cada lado. Não há comparação real com a medicina e a ciência em geral, uma vez que os mercados são muito mais aleatórios do que os dados com os quais você trabalha. As drogas podem funcionar sem que as empresas conheçam o mecanismo exato, mas isso só acontece porque os seres humanos são muito parecidos. Eu simplesmente me recuso a acreditar que existe um horário de abertura mágico que transforma uma estratégia perdedora em uma boa. Para ir mais longe, talvez eu entenda abrir as negociações às 2:00 da manhã ou 2:02 da manhã para evitar erros de execução no caso de alguns corretores restaurarem seus servidores às 2:00, mas 2:05 Vamos, it8217s, obviamente, gerou através da otimização e obviamente Parou de funcionar após o intervalo de otimização. 15 escrito por Hyperdimension 3 de novembro de 2009 (7 anos atrás) 8220 seres humanos são muito semelhantes8221 A idade pode fazer com que os seres humanos sejam muito diferentes uns dos outros, de modo que algumas drogas ou doses não são apropriadas para pessoas de faixas etárias particulares. As empresas farmacêuticas teriam feito uma extensa análise de teste para calcular essas gamas e doses. As pessoas estão crescendo continuamente de forma física e mental, de forma comportamental. Os mercados crescem de forma semelhante e mudam de comportamento, devido a fatores como a tecnologia e quem são os participantes. Esse crescimento e comportamento de mudança não significa que as pessoas ou os mercados sejam completamente imprevisíveis e não possam ser modelados. Eu acho que é uma mistura de aleatoriedade e comportamento previsível. O sucesso das campanhas AdvertisingMarketingPR mostra que o comportamento humano, mesmo que não seja perfeitamente previsível, pode ser explorado com proveito. Da mesma forma, se você encontrar um padrão de comportamento nos mercados financeiros, ele poderia ser explorado, embora tenha em mente que esse comportamento pode mudar ou desaparecer algum tempo no futuro, assim como o comportamento de uma criança se altera à medida que ele se torna um adolescente. Isso também me leva ao que Michael criou sobre a re-optimização contínua. Uma vez que o comportamento do mercado está em constante mudança e mudança, faz sentido fazer uma reoptimização contínua para as condições atuais, porque os parâmetros ótimos do ano passado podem não ser mais ótimos para este ano ou mês. Esse pode ser outro motivo pelo qual os valores de parâmetros que você encontrou funcionaram bem em 2008 não funcionaram bem em 2009. A crise financeira mundial causou que os mercados se comportassem muito diferente dos anos anteriores. 8220 Eu talvez entendesse abrir os negócios às 2:00 da manhã ou 2:02 da manhã para evitar erros de execução caso alguns corretores reajustem seus servidores às 2:00, mas 2: 058221 Se eles preferem escolher 02:00 como o valor otimamente recomendado, você Tem a mesma posição que esse valor também pode ter vindo da otimização. Talvez os valores de 01:30 a 02:30 estejam todos bem, mas 02:05 passa a ser o melhor óbvio após o teste. Talvez se os mesmos testes fossem conduzidos algum tempo no futuro, o parâmetro ideal pode ser 01:55. Então, em algum outro momento no futuro, 02:02 pode ser o valor ótimo. Tais resultados podem então indicar que 02:00 pode ser o melhor valor para usar, pois pode haver algo especial às 02:00 (que você pode explicar, mas talvez possa explorar com lucro). 16 escrito por birt 3 de novembro de 2009 (7 anos atrás) Hoje também levei algum tempo e leio o fio do Winalot EAzeGor no fórum donnaforex mencionado na revisão. A postagem abaixo, em particular, chamou minha atenção. Na resposta 298, a Easy EA afirma que, em relação ao desempenho nos anos passados, muita ênfase é colocada sobre isso francamente. Firstly, it is very easy to optimise the EAs to current market conditions and, in years gone by, every system would have invariably used different settings to exploit the market conditions at that time better. A lot of EA vendors use a method called 8220curve fitting8221 to make their EAs look better in previous years. By that, they find the best settings for the previous years and introduce some lines of code into the EA which apply those different settings during a backtest. The result is a nice exponential balance curve going back 10 years or so without any hiccups. This obviously makes the EA look really impressive, but it8217s not necessarily honest. We could easily 8220curve fit8221 our EAs as well if we were that way inclined, but we don8217t see the point and don8217t want to deceive our users. It might sell us more EAs that way, but we wouldn8217t feel comfortable about it. We8217d rather spend the time concentrating on the future instead. I always believed what Jeremy of Easy EA was telling me to beieve. And I still do. Also, I perfectly understand the above two experts discussions as to whether Winalot was curve fitted. Could Easy EAs definition for curve fit and that of the two gentlemen possibly be different From that post, Easy EA8217s understanding of 8220curve-fit8221 is not the same as what most other people understand it to be. Most people understand curve fitting as coming up with a set of parameter values that makes a trading system look very good (high profit and profit factor, low drawdown). Optimization is the process of coming up with the set of values. When most people use the term 8220curve-fit8221 they probably mean 8220too curve-fit8221, because there can be varying degrees of curve-fitness, as I8217ve previously explained (e. g. choosing values that produce a profit spike in optimization results may lead the system to be too curve fit.) Now what Easy EA is saying (using different sets of optimal parameter values for different historical date ranges) is a related but different thing. There was an EA called 8220Forex Derivative8221 that was found to be doing this, and hence was labeled a scam by the online community. I8217m inclined to agree that it was a scam, because it is easy to make an EA look good in backtests this way. However, how would you then properly backtest an EA that was designed to be continually optimized (e. g. weekly, monthly or yearly) to keep up with current market dynamics You would have to be sure that the values that are used for each historical weekmonthyear would be exactly the same as the values that would have been chosen at that time in history. 21 written by Michael November 4, 2009 (7 years ago) The reviewer comments on the use of Winalot EAs Martingale position sizing that: Winalot has a money management mode which allows it to opens lots using martingale position sizing, featuring a fixed percent risk mode as an alternative. The martingale element can also be disabled. There are other parameters, that allow the customer to change different aspects such as specifying the maximum lot size, controlling the martingale factor, the maximum number of open positions .. Easy EA, however, states in Reply 49 of the above mentioned donnaforex forum that Winalot doesn8217t use true Martingale as such and calculates its next lot size according to a number of criteria such as your account balance and recent trading ranges. You will find that it will increase its lot size after it has been in a tight range for a few days so as to exploit the break. The Martingale element isn8217t that great and it8217s possible that a lot size change is attributable to another reason (or combination of reasons, rather than solely Martingale). Winalot shows underlying profitability in terms of pips and doesn8217t rely on Martingale to make its money. There are some EAs around which lose several hundred pips each month, but make their money solely through Martingale. These are the ones which tend to have a nasty punchline at the end of the story 82308230 In Reply 189 of the same thread, Easy EA again vehemently denies the use of the Martingale System in Winalot EAs money management that: Secondly, somebody was asking about SL and TP. Without giving too much away, these are based upon recent trading ranges. When the market has been ranging tightly, the SL and and TP will be closer than when it has been trending strongly. To reflect this, the EA adjusts its lot sizes so that it trades larger sizes when the SL and TP are closer. The intention is to make the profits and losses in monetary terms more evenly distributed. It is easy to look at an increased lot size trade from the previous trade and to mistakenly assume that this is a Martingale effect. The EA will increase lot sizes after a loss trade if you instruct it to, but not by much and you possibly might not even realise it as it can sometimes be by an insignificant amount. As to whether or not, Easy EA employs the Martingale System in Winalot EA, my recent email product support request to the vendor might be of interest to some: 82128211Original Message82128211 From: Michael XXXXXXXXX mailto: email address deleted Sent: 29 October 2009 20:26 To: Easy EA Sales Subject: URGENT: Winalot on Cable Trade Lot Size Inquiry I hope this message will reach you in time. That is, I need your advice urgently. Currently, I am trading Winalot on GBPUSD in two FXDD accounts only. Both accounts have traded identical lot sizes since the beginning of this week: 2009.10.26 sell 0.06 lose 2009.10.27 sell 0.12 lose 2009.10.28 sell 0.11 win 2009.10.29 sell 0.29 lose I really don8217t understand stand how come Winalot traded such big lot sizes last night out of nowhere. I didn8217t touch anything the FXDD accounts had exactly the same trade sequence for the week. On IBFX demo (micro account), the sequence is as follows: 2009.10.26 sell 0.42 lose 2009.10.27 sell 0.84 lose 2009.10.28 sell 0.76 win 2009.10.29 sell 0.75 lose Just one thing On FXDD accounts, I am running your EAs with a couple of other EAs on EURCHF. Could that be the reason why, if not a bug in Winalot A real problem I have is that the chart comments indicate that Winalot will trade 0.5 lots (total 1 standard lot) this evening. What should I do Rather, what would you do EAzeGor continues a losing streak, as we are well aware. I don8217t know why I still use EAzeGor or Winalot. Do you Any update coming soon unnecessary sentences deleted Hopefully, I hear from you before the Winalot trade this evening Thank you for your attention The above trading-lot sequence speaks loud and clear as to whether or not Winalot uses the Martingale System. Easy EAs definition for the Martingale System could be different from that of most others, though. At any rate, if the above trading-lot sequence is not based on the Martingale, what is it A major bug in the coding It is one thing to lose money due to the changing market conditions or imperfect trading strategy when it comes to robotic trading, because no system can be perfect. But it is quite another to lose money because the robot is defectively manufactured (programmed), because there is no room for defective product in forex trading, or anywhere else, for that matter. Despite the timely advice from Easy EA, I came to senses at the last moment and reduced the trade-lot size for the day in question, November 30. The November 30 trade turned out a loser again. Regardless, I8217d like to make one thing clear here Easy EAs product support is always timely. Forex Expert Advisors. The Winalot expert advisor an unbiased review For the last few days I have been aggressively looking at, analyzing and reviewing trading systems I have come up with. The most recent system I found is called Winalot which is sold by the easy-ea company. This post will therefore be dedicated at the exhaustive review of this expert advisor through the evidence offered by the creators on their website. Well, I can say that they easy-ea website is pretty much one of the simplest websites I have ever seen regarding commercial expert advisors, not a lot of hype and cutting straight to the evidence. They offer back testing and presumably live testing information. Their back testing is done year by year and goes back up until 2007 which I find pretty odd given the fact that his system could have been easily backtested from 1999. Since the market changed completely between 2006 and 2009 it is not surprise that they may have omitted previously unprofitable trading periods. The expert advisor also offers a forward testing statement from December 2008 to date which is something you could say impressive for a commercial expert advisor. After nearly a year of trading they achieve a profit near 50 which I consider reasonable for a forex automated trading system. Now, the backtesting should be at least an indicative of performance since position sizes are higher than 20 pips which should make interpolation errors small. When comparing live and forward testing you do see discrepancies which could be because both the feed and the EA opening trades within bars rather than based on bar closing values. The system underestimates draw down a lot when you compare statements. For example, backtesting says only 3 losing trades happened in March 2009 while you see 5 on live testing. Of course, the profit targets in backtesting are too unrealistic because of some artifact of the expert8217s logic (such as the opening of positions I just mentioned) but the live testing statements seem to achieve reasonable profit targets with reasonable draw downs. Given the fact that the risk to reward ratio is 2:1, which is borderline acceptable for me, I would say that this system could be worth testing if we had a way to confirm long term profitability since 2000. However, since they fail to provide us with this data for some reason and we can only know the EA is profitable under 2009 conditions I am inclined to say that there is not sufficient data for this EA to be tested and used by us. The creators should modify the EA to make backtesting reliable so that we could have a measure of adaptability and consistency. While this happens I will have to say that this EA is not worth trading because there is not enough evidence of it8217s longer term profitability. However I certainly applaud the author8217s drive to provide long term live testing and backtesting information. If you would like to learn about free long term stable profitable trading systems and how you can too start earning money in the forex market using trading systems please consider buying my ebook on automated trading or subscribing to my weekly newsletter to receive updates and check the live and demo accounts I am running with several expert advisors. I hope you enjoyed this article Leave a Reply Recent Posts